I Masterforex-V knyga

Klasikinės techninės analizės logika, silpnosios vietos. Trendo perėjimas į fletą ir atgal

Pirmųjų treidingo techninės analizės algoritmo elementų schema

Žadėjome pateikti senosios techninės analizės algoritmą ir naujosios Masterfore-V techninės analizės algoritmą, kurį supratę jūs galėsite:

  • sukurti savo prekybos sistemą ir nuodugniai suprasite kiekvieną jos elementą;
  • sėkmingai prekiauti Forex rinkoje;
  • rasti dešimtis ar net šimtus techninės analizės klasikų klaidų, tokių kaip Murphy, Elder, Demark, L. Williams, B. Williams ir kt. darbuose;
  • atskirti darbines ir pelningas prekybos sistemas nuo apgaulingų ir nuostolingų, į kokią įmantrią reklaminę pakuotę jos nebūtų įdėtos.

Pradėsime nuo pirmųjų senosios techninės analizės algoritmo elementų tam, kad:

  • suprastumėte jo elementų tarpusavio priklausomybės ryšius;
  • nustatytumėm silpnąsias ir stipriąsias klasikinės TA puses;
  • ištaisyti klaidas ir silpnąsias vietas ir išeiti į naują Masterforex-V techninės analizės pažinimo kelią.

 

 Pirmųjų treidingo techninės analizės algoritmo elementų schema

 

Pagrindinė neišspręsta techninės analizės problema – trendo perėjimo į fletą ir atgal kriterijai

 

Kertinis akmuo, ant kurio statoma visa klasikinė treidingo techninė analizė, yra trendo ir fleto nustatymas. Tiksliai supratus šią problemą, galima atrasti visus kitus techninės analizės elementus:

  • sandėrių atidarymas ir uždarymas su jų skirstymu į trumpalaikius, vidutinio ilgumo ir ilgalaikius;
  • periodų (M1, M15, H1, H4, D1) pasirinkimas ir jų tarpusavio sintezė (atsakymas į klausimą – statyti vieną grafiką terminale ar tris, kaip pas A. Elderį, ar daugiau  negu tris, kaip prekybos sistemoje Masterforex-V. Kitose dalyse bus paaiškinta, kur yra principinis skirtumas 7-8-uose Masterforex-V ekranuose, palyginus su supaprastintais trimis A. Elderio ekranais ir kaip tiksliai galima nustatyti, kuriame periode (nuo M1 iki W1) ruošiamas impulsas (trendas), ir kaip apskaičiuoti tokio trendo judėjimo tikslus aukštesnio periodo rėmuose;
  • trendo apsisukimo ir pratęsimo modeliai (pradedant „galva ir pečiais“ ir baigiant įvairiais trikampiais);
  • judėjimo tikslų paskaičiavimas ir pozicijų uždarymas;
  • aiškus supratimas, kur eina „ilga“ pozicija (kurioje galima leisti „pelnui plaukti“), o kur „trumpa“ pozicija ir tokios pozicijos būtinas uždarymas su pelno fiksavimu;
  • indikatorių pasirinkimas (sukurtų išskirtinai trendo ir fleto matavimui).

Tokiu būdu, treideriui prieš ką nors pradedant daryti Forex rinkoje (rinktis darbines valiutų poras, darbinius grafikus prekybai su pasirinktomis valiutų poromis, statyti indikatorius, žiūrėti, kur atidaryti ir uždaryti pozicijas ir t.t.), būtina suprasti, kad:

1. Egzistuoja vos dvi treiderio darbo taktikos:

  • darbas trende;
  • ARBA darbas flete.

2. Žinant, kur:

  • trendas (impulsas);
  • fletas (korekcija);
  • pirma apsisukimo banga ir naujo impulso (trendo) pradžia.

Jūs bet kuriame judėjimo taške tiksliai žinosite:

  • atidaryti BUY ar SELL;
  • trumpa pozicija ar ilga (M5, M15, H1, H4, D1 ir t.t.);
  • kada ir kodėl poziciją būtina uždaryti („trumpas sandėris“);
  • kuriais atvejais atidaryti ilgas pozicijas (arba „leisti pelnui plaukti“) ir kokie judėjimo tikslai bet kuriam judėjimui nuo M1 iki D1 (pasipriešinimai bulių trende ir palaikymai meškų trende);
  • periodų tarpusavio sintezė nuo M1 iki D1 ir aukščiau, su tiksliu supratimu, kokia impulso ar korekcijos banga eina tam tikrame periode jūsų darbinėje valiutų poroje (pavyzdžiui, trumpalaikis M15 trendas trumpoje H1 bangoje arba ilga trečia M5 banga ilgoje trečioje H4 lygio bangoje).

Trumpos Masterforex-V prekybos sistemos išvados:

  • kertinis treidingo techninės analizės akmuo yra trendo perėjimo į fletą ir atgal problema;
  • visi techninės analizės elementai paklūsta šios problemos išsprendimui;
  • nuodugniai išsprendus šią problemą – visa techninė analizė taps tiksli, aiški ir suprantama.

Kodėl niekas iš techninės analizės klasikų nedavė techninės analizės algoritmo?

Prieš pereidami prie kitos dalies, pagalvokite:

1. kodėl niekas iš treidingo techninės analizės klasikų:

  • nedavė techninės analizės algoritmo;
  • net neiškėlė šios problemos, sumaišydami savo darbuose visus TA elementus į vieną krūvą (bangos, apsisukimo ir trendo pratęsimo figūros, trikampiai, osciliatoriai, slankieji vidurkiai, palaikymo ir pasipriešinimo lygiai, pivotai, pasvirimo kanalai, "kryžiukai-nuliukai", "Japoniškos žvakės" ir daugelis kitų, ką galite perskaityti Murphy, Schwager, Naiman ir kt. klasikų darbuose)?

2. kodėl treidingo techninės analizės algoritmo problema, ieškant silpnų TA pusių ir šitų silpnybių tarpusavio ryšys pirmą kartą pateikiamas tik Masterforex-V prekybos sistemoje?
 

Trendo ir fleto nustatymas – kertinis akmuo ir techninės analizės fundamentas. Senosios treidingo techninės analizės klasikų trendo perėjimo į fletą ir atgal problemos neišsprendžiamumas.

 

Trendo perėjimo į fletą ir atgal problema klasikinėje techninėje analizėje neišspręsta.

Būtent dėl to:

  • dauguma knygų apie techninę analizę – tik techninių gudrybių rinkiniai be jokios tikslios sistemos ir tarpusavio ryšio (skirtingų, vienas su kita nesusijusių sistemų mišrainė);
  • sumaištis treiderių galvose, kaip logiškas sumaišties techninės analizės pasekėjų darbuose dėsningumas. Pasekėjų, kurie nesugebėjo duoti to mokslo algoritmo, apie kurį jau yra parašę šimtus knygų.

Skirtumą tarp trendo ir fleto žino bet kuris pradedantis treideris.

Trendas – stiprus ir kryptingas kainos judėjimas (bulių trende – į viršų, meškų trende - žemyn), kuriame treideriui būtina:

  • atidarinėti pozicijas tik trendo kryptimi;
  • laikyti pozicijas maksimaliai ilgai ir leisti „pelnui tekėti“.

Fletas – tai šoninis kainos judėjimo būdas tam tikrame kainos diapazone, iš kurio išplaukia treiderio taktika: trumpų pozicijų atidarymas nuo diapazono kraštinės priešinga kryptimi.

 

Skirtumą tarp trendo ir fleto

 

Kai žvelgiame į Forex rinkos kotiruotes istorijoje, viskas būna tikslu, aišku ir suprantama:

  • čia trendas
  • čia fletas (prekybos diapazonas)

Panaudojus paveikslą iš D. Schwager „Techininė analizė. Pilnas kursas“, kiekvienas naujokas mokės atskirti trendą nuo fleto.

Dažniausiai tokius paveikslus naujokams mėgsta pateikti techninės analizės klasikai, o paskui juos ir visi dilingo centrų Forex mokymų dėstytojai tiksliai nurodydami:

  • kur REIKĖJO laikyti ilgą poziciją (trende);
  • kur REIKĖJO atidaryti tik trumpą poziciją (flete)

Turbūt kiekvienam skaitytojui, kaip ir analitikui, ATBULINE tvarka aiškiai matosi, kur buvo fletas, o kur trendas.

Su tokiu trendo ir fleto atskyrimo kriterijumi ne tik DC dėstytojas jums, bet ir jūs DC dėstytojui prekybos istorijoje galite tiksliai parodyti:

  • čia BUVO trendas (atitinkamai, treideriui BUVO būtina laikyti ilgą poziciją ir leisti „pelnui tekėti“);
  • čia BUVO fletas (trumpi sandėriai į priešingą pusę nuo fleto kraštinių).

Viena iš pagrindinių techninės analizės problemų – kaip on-line režimu rasti trendo pabaigos tašką ir jo perėjimą į fletą ir atgal, dėka ko:

  • galima ne tik istorijoje matyti, kaip REIKĖJO taisyklingai prekiauti;
  • galima kasdien pelningai prekiauti, matant tą tašką IŠ ANKSTO ir PREKYBOS metu žinant tikslius nustatymo kriterijus, kad būtent pramušus tam tikrą tašką:

- pasibaigia trendas ir prasideda fletas (nuo šio taško treideris uždaro ilgas pozicijas, kurios buvo išstatytos trendo judėjimkryptimi, ir pradeda pipsuotę fleto korekcinėse bangose);

- pasibaigia fletas ir prasideda trendas (pipsuotė flete pasibaigė, prasideda ilgų pozicijų l trendo kryptimi atidarymas).

Tokiu būdu, žinant naująjį Masterforex-V techninės analizės algoritmą:

1. pašalinamas subjektyvus faktorius – tiksliai matoma:

  • impulso-trendo banga tęsiasi;
  • ar jau perėjo į korekcinę bangą - į fletą;
  • ar prasidėjo ne korekcija, o trendo apsisukimas.

2. Techninė Masterforex-V analizė, kitaip nei senoji Murphy, Schwager, Elder, Naiman ir kt., pirmoji demonstruoja mokslinės analizės požymius.

Masterforex-V komentaras:

Prieš pateikiant jums MF pivotą (Masterforex-V apsisukimo tašką) pažiūrėsime, ką šiuo klausimu rašė techninės analizės klasikai, todėl jums taps aišku, kodėl visi pasaulio Forex dėstytojai (sekdami TA klasikais) sugeba atskirti fletą nuo trendo jiems jau pasibaigus, t.y. istorijoje.

 

Trendo perėjimo į fletą ir atgal problemos senojoje techninėje analizėje neišsprendžiamumo šaknys. Besiplečiantis fletas

 

Kai yra suprantamas kertinis techninės analizės akmuo (fundamentas) – trendo perėjimas į fletą ir atgal on-line režimu, pasistenkite pažiūrėti:

1. kaip vystosi techninės analizės grandinė toliau?

2. kokios problemos (silpnos vietos) egzistuoja senojoje techninėje analizėje,

  • kurių nepajėgė išspręsti nei vienas techninės analizės klasikas – nei Elder, nei Schwager, nei Murphy, Luca, Williams, Demark, Naiman ir kt. ir kodėl jie nesugebėjo jų išspręsti;
  • ir kurias jums, kaip Forex treideriui, būtina spręsti kasdieną?

3. kokioje kiekvienos silpnos vietos sprendimo stadijoje sustojo klasikai (arba pakeisdatrendas ir fletasvo, supainiodavo, nuslėpdavo – apie tai vėliau)?

4. kaip šios problemos lengvai ir laisvai sprendžiamos prekybos sistemoje Masterforex-V?

Besiplečiantis fletas – neišspręsta klasikinės techninės analizės užduotis.

 

trendas ir fletas

 

Trendo perėjimo į fletą ir atgal problemos on-line režimu techninės analizės klasikai nesugebėjo išspręsti dėl besiplečiančio fleto, kuris pažeidžia fleto diapazono ribas, kai vietoj logiško (iš klasikinės techninės analizės pusės) pramušimo:

  • arba pasipriešinimo lygio pramušimo ir bulių trendo pratęsimo;
  • arba palaikymo lygio pramušimo ir trendo pasikeitimo iš bulių į meškų, įvyksta judėjimas, kuris nepalieka akmens ant akmens trendo ir fleto statybiniuose postulatuose, kaip norėtų matyti analitikai – techninės analizės vadovėlių autoriai.

Tai besiplečiantis fletas.

 

besiplečiantis fletas

besiplečiantis fletas

 

Paveikslai paimti iš Murphy knygos „Techninė fjūčerių rinkos analizė“.

Kaip Murphy sprendžia besiplečiančio fleto problemą?

Niekaip.

Murphy rašo, kad „besiplečianti viršūnė“ – sąlyginai retai (??) sutinkama lūžio figūra (!), kuri dažniausiai pažymi augančios tendencijos lūžio tašką“. Murphy toliau rašo, kad tokio modelio vystymosi metu atsiranda eilė (!) melagingų signalų, kurie besąlygiškai apsunkina (???) treiderio darbą. Šitas modelis taip pat prieštarauja (!!!) mūsų apžvelgtai trendo vystymosi tendencijai, kurioje paskutinio piko pramušimas dažniausiai (???) reiškia kylančios tendencijos atnaujinimą, kai tuo metu paskutinio dugno pramušimas parodo prasidėjusią arba pratęsiamą krentančią tendenciją. Treideris, kuris tokius pasikartojančius pramušimus naudoja, kaip signalą veikti, gali (???) susidurti su eile (!) melagingų (!) signalų.

Masterforex-V komentaras apie Murphy bandymą išspręsti besiplečiančio fleto problemą:

  • dar kartą perskaitykite Murphy, kaip vieno iš treidingo techninės analizės klasikų tezes, pavyzdžiui, programuotojo akimis, kuris nori sukurti programą su tiksliais trendo ir fleto atskyrimo kriterijais. Ir jūs suprasite, kodėl nei vienas Expert Advisor, nei viena „juoda dėžė“ (kaip sėkmingai ji neprekiautų istorinėse kotiruotėse) nesugebės sėkmingai prekiauti Forex rinkoje ir PAKEISTI treiderio, ir tokie dalykai priveda prie vieno – anksčiau ar vėliau treideris praras savo depozitą.
  • atkreipkite dėmesį, kaip Murphy „išsisuko“ iš fundamentalios techninės analizės problemos neišsprendžiamumo situacijos, pasitelkdamas savo susikurtą fundamentą (įtraukdamas į jį dešimtis klaidų ir neaiškumų) ir pagal jį keliose savo knygose aprašė treidingo techninę analizę.

„Besiplečianti formuotė“ – rašo Murphy, – sąlyginai reta (???) figūra.

Murphy sukčiauja, nes fleto praplatėjimas – ne atsitiktinis reiškinys ir ne retas, o dėsningas ir būdingas Forex valiutų rinkai.

 

besipleciantis fletas

besipleciantis fletas

 

Tokių paveikslų galima pateikti šimtus ir tūkstančius ir kiekvienas iš tokių paveikslų – treiderio pinigų praradimas, tų, kurie nesusimąstydami skaito ir mokosi pagal Murphy, Schwager, Luca, Naiman ir kitų knygas ir praranda savo depozitus. O išvardinti ir visi kiti treidingo techninės analizės klasikai sukčiauja, net savo brėžiniuose paišydami fletą atbuline data.

Dar kartą peržiūrėkite paveikslą, paimtą iš Schwager knygos:

 

trendas ir fletas

 

Masterforex-V prekybos sistemos užuomina:

  • iš pradžių įvyko netikras fleto pramušimas;
  • toliau per 2 (!) naujus (!) lokalius pikus – per minimumą (!) ir maksimumą (!) - Schwageris nubrėžė naujus (!) prekybos diapazono (fleto) lygius, kuriuos pramušus fletas dėsningai persirikiavo į trendą.

 

Schwager besipleciantis fletas

  • skirtingai nei Schwageris, kuris turi galimybę pakeisti fleto perėjimo į trendą lygius, treideris tokios galimybės neturės, nes tada, kai paaiškės, kad pramušimas buvo netikras, jis jau bus atidaręs poziciją pas brokerį.
  • analogišką paveikslą, kur perbraižomi kainos išėjimo iš fleto į trendą lygiai, galime rasti ir pas kitus treidingo techninės analizės klasikus.

Žr. paveikslus iš A. Elderio knygos ir savarankiškai suraskite šio klasiko gudravimo  atvejus iš jo treidingo vadovėlio „Kaip žaisti ir laimėti biržoje“ ir „Prekybos biržoje pagrindai“.

 

A.Elder fletas ir trendas

A.Elder fletas ir trendas

 

Paveikslas iš E. Naimano knygų „Treiderio mažoji enciklopedija“ ir „Master-treidingas. Slapta medžiaga“ (vietoj pagreitėjimo/sulėtėjimo klausimo, kurį akcentuoja Naimanas, atkreipkite dėmesį, kiek kartų ant D1(!) neįvyko fleto perėjimas į trendą).

 

E.Naiman fleto perejimas

 

Tikrasis ir netikras lygių pramušimas – kaip nevykęs bandymas atbuline tvarka paaiškinti, kodėl ne kiekvienas fleto pramušimas perauga į trendą.

 

Kad kaip nors paaiškinti savo nesugebėjimą išspręsti NEbūtino trendo prasidėjimo problemą po fleto (prekybos diapazono) lygių pramušimo, techninės analizės klasikai įveda tikrojo ir netikrojo fleto (prekybos diapazono) lygių pramušimo terminus.

Netikras fleto lygio pramušimas – tai fleto pramušimas ir kainos grįžimas atgal į fletą.

Tikrasis fleto lygio pramušimas – tai fleto pramušimas ir trendo pradžia.

Panašūs paaiškinimai gerai pritaikomi nebent istorijoje:

  • pramuštas prekybos diapazono (fleto) lygis ir prasidėjo trendas, analitikai vėliau parašys apie jų įžvalgos teisingumą, fletui perėjus į trendą;
  • jei melagingai bus pramuštas prekybos diapazono (fleto) lygis, analitikai parašys apie besiplečiantį fletą.

Suprasdami šitas aksiomas, pabandykite atskirti netikro ir tikrojo fleto pramušimo kriterijus.

Netikro ir tikrojo fleto lygių pramušimo kriterijai klasikinėje treidingo techninėje analizėje

Sandėrių apimtis – šitą kriterijų turi visi techninės analizės klasikai. Apie jį rašo:

J. Murphy. Fjučerių rinkos techninė analizė ir Vizualus investuotojas. Kaip nustatyti trendus;

A. Elder. Kaip žaisti ir laimėti biržoje, Biržos prekybos pagrindai, Treidingas su daktaru Elder, Biržos žaidimo enciklopedija;

D. Schwager. Techninė analizė. Pilnas kursas;

B. Williams. Nauji biržinės prekybos matai;

K. Luca. Prekyba pasaulinėse valiutų rinkose;

L. Connors ir L. Bradford. Biržos paslaptys;

J. Lucas. Fjučerių rinkos kompiuterinė analizė;

E. Naiman. Mažoji treiderio enciklopedija ir Treideris-investuotojas.

Apimties rodiklio reikšmių esmė

  • prasiveržimas pro fleto lygmenį, esant prekybos apimties augimui, parodo tikrąjį fleto lygio pramušimą, tuo pačiu reiškia fleto perėjimą į trendą;
  • prasiveržimas pro fleto lygmenį, mažėjant prekybos apimčiai, parodo netikrą fleto lygio pramušimą, tuo pačiu reiškia besiplečiančio fleto susiformavimą (treideriui tai duoda galimybę atidaryti poziciją priešinga prasiveržimui kryptimi).

Aukščiau paminėtose knygose šita mintis įvairių autorių pateikiama vienokioje ar kitokioje formoje. Pavyzdžiui, E. Naiman taip rašė apie apimties reikšmes:

„Dauguma melagingų signalų tikrinami per apimties indikatoriaus prizmę, kur pirmame judėjime link pasipriešinimo arba palaikymo linijos apimtys auga, paskutiniame krenta. Tokiu būdu, apsisukimo figūros pradžioje apimtys auga, kai kaina juda seno trendo kryptimi. Figūros pabaigoje apimtys pradeda augti kainai judant priešinga senam trendui kryptimi. Taip rinka duoda suprasti, kad jis nesuinteresuotas seno trendo pratęsimu.“

Masterforex-V prekybos sistemos komentaras ir klausimai apie apimties rodiklius:

1. Forex rinkoje nėra apimties rodiklio.

Klausimas: kokie kriterijai ir patarimai padės jums kaip treideriui atskirti tikrąjį fleto lygio pramušimą nuo netikro?

Patikėkite, rinka jūsų brokerio pavidalu neleis jums perbraižyti fleto lygio, kaip tai moka padaryti treidingo techninės analizės klasikai – Murphy, Schwageris, Elderis ir kt. Ir bent  keleto tikslių kriterijų nežinojimas (nenurodytų nei viename klasikinės techninės analizės vadovėlyje) prives prie neišvengiamo pinigų praradimo Forex rinkoje.

2. Toliau atkreipkite dėmesį į kitus treidingo techninės analizės klasikų kriterijus – jų neapibrėžtumas, netikslumas ir visiškai skirtingi skaičiai (kiekvienas autorius supranta kitų autorių kriterijų netinkamumą... ir pateikia naujus kriterijus.,.. niekuo negeresnius nei jų pirmtakų).

Murphy laiko faktorius atskirti tikrąjį fleto lygio pramušimą nuo netikro iš jo knygos „Fjučerių rinkos techninė analizė“.

Murphy rašė:

„Tikrasis fleto lygio pramušimas, skirtingai nei netikras prekybos dienos pabaigoje, lieka UŽ pramušto fleto lygio ir pasilieka ten ne mažiau dviejų dienų.“

Pritaikome Murphy kriterijus fletui pereiti į trendą... ir pralaimim savo pinigus.

 

Murphy fleto kriterijai

Murphy fleto kriterijai

 

žr. pav. GBP/JPY D1 2001 m. gruodis - 2002 m. kovas.

  • fletas D1 187.8700-192.2000;
  • prekybos diapazono lygio pramušimas;
  • 3-ią dieną po žvakės užsidarymo atidarome sandėrį meškų trendo kryptimi žemiau pramušto lygio,
  • Klausimas Murphy – kur statyti stop loss? Apie tai jis, žinoma, nieko nerašo.

Papildomas kriterijus atskirti tikrąjį ir netikrąjį fleto lygio pramušimą iš D. Schwager jo knygos „Techninė analizė. Pilnas kursas“.

Schwageris taip aprašė fleto perėjimo į trendą kriterijus:

  • Klausimas nėra paprastas, atsakant į jį neįmanoma išvengti tam tikro subjektyvumo (???). Kaip taisyklė (?), trendo linijos pramušimas įvyksta su žymiai didesne uždarymo kaina, nei paprastas pramušimas vienos prekybos dienos bėgyje.
  • Be kainos filtrų, reikalaujančių, kad trendo linija būtų pramušta arba su nustatytu kiekybiniu, arba su nustatytu (???) procentiniu dydžiu.
  • Egzistuoja dar ir laiko filtrai. Labiausiai paplitusiu tarp jų yra taip vadinama dviejų dienų taisyklė (Schwageris užsimena apie Murphy laiko filtrą, taip duodamas suprasti jo netobulumą).
  • Todėl Schwageris siūlo kitokį (!!!) „Schwagerio laiko filtrą“ – tikrasis pramušimas, -rašo Schwageris, – skirtingai nuo netikro, pasižymi tuo, kad prekybos dienos uždarymo kaina lieka UŽ pramušto techninio lygio ir laikosi ten ne mažiau nei 5 dienas.

Masterforex-V prekybos sistemos komentarai ir klausimai dėl Schwagerio fleto perėjimo į trendą ir atgal kriterijų:

  • Schwageris labai atviras: pagrindinis postulatas (visos klasikinės techninės analizės) neturi tikslių ir objektyvių kriterijų („Klausimas nėra paprastas, atsakant į jį neįmanoma išvengti tam tikro subjektyvumo (???)“).
  • Pats Schwageris siūlo nemažiau subjektyvų kriterijų – laukiam penkias dienas po prekybos diapazono pramušimo ir dienos uždarymo kainos ŽEMESNĖS už pramušto diapazono kainą.
  • Šeštą dieną sukaupiame drąsą ir atidarom poziciją meškų trendo kryptimi.

Pritaikome šituos „mokslinius“ Schwagerio laiko filtro kriterijus realioje prekyboje... ir pralaimime savo pinigus.

 

Schwager fleto kriterijai

 

- žr. pav. GBP/JPY:

  • skaičiuojame penkias dienas, 6-tą dieną atidarome sell;
  • kaip manote, kodėl Schwageris, kaip ir Murphy, kaip savo tikrojo ir netikrojo fleto perėjimo į trendą atskyrimo kriterijaus nenurodė savo stopo išstatymo vietos? Ar pagal Schwagerį ir Murphy geriau yra prekiauti be stopo? Tada su kokio dydžio depozitu?

 

A. Elderio divergencijos kriterijus tikrojo fleto lygio pramušimo atskyrimui nuo netikrojo iš jo knygų „Prekybos biržoje pagrindai“ ir „Kaip žaisti ir laimėti biržoje“.

 

A.Elderis rašė:

  • Tikrieji pramušimai patvirtinami tuo, kad indikatoriai pasiekia naujus kainos maksimumus arba minimumus trendo judėjimo kryptimi, o netikri pramušimai dažnai (?) suformuoja divergenciją tarp kainos ir indikatoriaus.

 

Elder divergencijos kriterijus

Elder divergencijos kriterijus

Elder divergencijos kriterijus

 

žr. USD/CAD H4 2007 m. kovas – kiek buvo divergencijų meškų trende ir ar prasiveržimai žemyn buvo netikri?

Ta pati valiutų pora savaitiniame grafike – divergencija pramušant minimumą=korekcija į viršų be trendo pasikeitimo.

Ir atvirkštinė situacija – stiprūs apsisukimai be divergencijos.

Yra situacijų, kai A.Elder yra teisus – divergencija signalizuoja apie būsimą apsisukimą:

 

Elder divergencijos kriterijus

 

Masterforex-V prekybos sistemos klausimas-užuomina:

Pasistenkite savarankiškai suprasti A. Elderio kriterijų:

  • kada divergencija yra apsisukimo požymis (t.y. Elderio kriterijus veikia)?
  • o kada Elderio kriterijus neveikia ir NEGALI veikti, ir apsisukimai įvyksta BŪTINA TVARKA be divergencijos?

Supratę tai, jūs suprasite vieną iš Masterforex-V prekybos sistemos dėsningumų ir suprasite, kodėl Elderis supaprastino periodų sintezę, apsiribodamas „3 ekranais“.

Masterforex-V komentaras apie netvirtą treidingo klasikinės techninės analizės fundamentą:

Senosios techninės analizės klasikai puikiausiai supranta, kad jų pateikti trendo perėjimo į fletą, tikrojo ir netikrojo fleto lygio pramušimo kriterijai (tai visų jų knygų fundamentas) per daug neaiškūs ir netvirti, kad jų pagrindu galima būtų kurti pelningą prekybos sistemą.

J. Murphy:

„Kai kada, dienos bėgyje, kainos pramuša trendo linijas, tačiau prekybos dienai baigiantis, vėl viskas grįžta į savo vietas. Štai tada ir ateina eilė sukti galvą analitikui: ar buvo pramušimas? Deja, čia vargu ar galima duoti kokį nors vienareikšmišką patarimą visiems gyvenimo atvejams. Kai kada tokius prasiveržimus galima ignoruoti, ypač kai tolimesnis rinkos judėjimas patvirtina pirminės judėjimo tendencijos patvarumą. Kai kuriais atvejais reikalingas kompromisas, kai analitikas prie jau egzistuojančios pirminės nubrėžia dar vieną naują bandomąją trendo liniją, kuri grafike brėžiama punktyru. Tokiu atveju analitiko žinioje atsiranda iš karto dvi linijos: pradinė (ištisinė) ir nauja (punktyrinė). Kaip taisyklė, praktika rodo, kad, jeigu trendo linijos pramušimas buvo palyginti nedidelis ir truko vos vienos dienos bėgyje, o prekybos dienos pabaigoje kainos vėl grįžo ir atstatė trendą virš trendo linijos, tada analitikas tokį prasiveržimą gali ignoruoti ir toliau vadovautis pradine trendo linija. Kaip ir daugelyje kitų rinkos analizės sričių, čia geriausia pasikliauti patirtimi (!) ir intuicija (!). Panašiose ginčytinose situacijose – jie jūsų geriausi patarėjai.“

D. Schwageris – žiūrėti masterforex-V komentarą aukščiau šitoje dalyje.

E. Naimanas. Naimanas rašė:

Trendo linijų ir modelių prieštaravimai atsiranda:

  • einamojo trendo ir numanomos kainos judėjimo krypties prieštaravimas, išvestas analizės proceso metu (labiausiai reikšmingi trendo apsisukimuose);
  • nustatant trendą, sunku yra įvertinti atidarymo kainą, naudojant vien tik bendrą susiformavimo figūrą (šiuo atveju padeda pasipriešinimo ir palaikymo linijos);
  • išvadų prieštaravimai taip pat gali duoti trendo linijas ir modelius, nubraižytas skirtinguose laiko intervaluose (pavyzdžiui, savaitinis trendas bus nustatytas, kaip bulių, o dieninis, kaip meškų);

Kai jūs susiduriate su bet kuriuo iš aukščiau aprašytų prieštaravimų, saugokitės (!!!) atlikinėti sandėrius iki tol, kol situacija taps aiški.

Trendo gyvenimo pradžią jūs gal ir pavėluosite pamatyti, tačiau tai nėra svarbiausia. Daug svarbiau yra patekti bent jau (!) į trendo vidurį, kuri savo spekuliacinio įkarščio metu yra žymiai pelningesnė, nei trendo pradinė fazė.

Taigi, Naimanas prisipažįsta, kad:

1. atpažinti trendo pradžią (ir paskutinio trendo pabaigą) jo prekybos sistema nepajėgi;

2. to padarinyje, didžiąją judėjimo dalį Forex rinkoje Naiman siūlo praleisti (imti pelną tame trende, kurio nei pradžios, nei pabaigos nustatyti neįmanoma).

T. Demarkas, iš knygos „Techninė analizė-naujasis mokslas“:

„Kiek man yra žinoma, metodikos, leidžiančios nustatyti tikruosius ir netikrus kainos prasiveržimus, iki šiol dar nebuvo išrastos“.

A. Elderis:

„Rinka didesnę laiko dalį praleidžia kainos koridoriuje, negu trende. Dauguma kainos prasiveržimų už to koridoriaus ribų yra netikri. Jie kaip tik spėja įtraukti žaidėjus su atidarytomis pozicijomis prasiveržimo kryptimi, kuomet kaina sugrįžta prie normos. Netikras prasiveržimas – mėgėjų prakeiksmas, o profesionalai juo tiesiog mėgaujasi.“

C. Luca – mažiau atviras, tačiau jo metodas besiplečiančio fleto problemai spręsti yra žymiai įdomesnis – nesėkmingas bandymas atitraukti fleto lygį taip toli, kad išvengti jo netikrų pramušimų.

Treidingo techninės analizės klasikų aforizmai arba demagogija

Kol nėra išspręsta pagrindinė fleto perėjimo į trendą ir atgal problema ir nėra pateikti šio perėjimo kriterijai (per tikrą/netikrą lygio pramušimą ir besiplečiančio fleto bei trendo pradžios atskyrimo problemos sprendimą), Forex techninės analizės knygų autoriams lieka viena išeitis... rašyti gražius ir taisyklingus žodžius, kurie primena demagogiją.

Pavyzdžiui, E. Naimanas (tas pats, kuris rekomenduoja prekiauti trendo viduryje, bet nenurodo nei trendo pradžios, nei jo pabaigos kriterijų) duoda tokią rekomendaciją jauniems Forex rinkos treideriams – jo knygų skaitytojams:

„Neieškokite trendo figūrų ten, kur jų nėra. Neišsigalvokite. Niekas neabejoja jūsų fantazijos sugebėjimais“.

„Trendo linijos ir modeliai leidžia jums įsivaizduoti kalną, į kurį kyla kaina (bulių trende) arba nuo kurio ji leidžiasi (meškų trende). Jos jums gali parodyti perėjas, kuriomis kaina gali praeiti. Jūsų tikslas – sekti kainos dinamiką, kitaip jūs rizikuojate nukristi nuo kalno arba pasiklysti. Pakilkite kaip erelis virš kalno, apžiūrėkite jį, raskite kelius, kuriais gali praeiti kaina.“

 

Ar įmanoma sukurti automatizuotą prekybos sistemą, kuri dirbtų geriau už treiderį Forex rinkoje?

 

2005 m. pradžioje Masterforex-V 1 knygoje „Meistriškumo paslaptys Forex rinkoje arba ko B. Williamsas, E. Naimanas ir kt. nepasakojo apie Forex“ buvo parašyta: ne, neįmanoma sukurti automatizuotos prekybos sistemos, kuri prekiautų geriau už treiderį Forex rinkoje.

Dabar, naudojantis klasikinės techninės analizės algoritmu, pateikiame paaiškinimą:

  • nėra išspręsta pagrindinė techninės analizės problema – fleto perėjimas į trendą ir atgal, t.y. klasikinėje techninėje analizėje nėra patvaraus fundamento tolimesniam vystymuisi;
  • bandymai išspręsti šią problemą per techninės analizės klasikų taikytus tikrojo ir netikrojo fleto pramušimo kriterijus visiškai sužlugo;
  • todėl 99,9% „sėkmingų“ ir „pelningų“ prekybos sistemų (asmeninių PS arba optimizuotų B. Williamso, Schwagerio, Demarko, Elderio sistemų ir kt.), kurias galite rasti Internete, yra mitas arba apgaulė, jei jose nėra išspręsta pagrindinė techninės analizės problema:

a) tai trendas – ir treideriui būtina šioje atkarpoje „leisti pelnui tekėti“;

b) čia fletas – trumpos pozicijos priešinga kryptimi nuo pramušto fleto lygio;

  • praktikoje panašios automatizuotos prekybos sistemos sudaromos, pratestuojant jas ant istorinių kotiruočių ir panaudojus vos vieną ar du kriterijus (pavyzdžiui, žvakių išsidėstymas žemiau/aukščiau nustatyto slankiojo vidurkio arba dviejų vidurkių susikirtimai, arba slankiųjų vidurkių ir osciliatorių sintezė);
  • visų tokių stebuklingų automatizuotų prekybos sistemų rezultatas vienodas – dėsningas ir logiškas prekybos depozito praradimas;
  • pacituosim patyrusį programuotoją-moderatorių iš Masterforex-V Akademijos, kuris susikūrė sau automatizuotą prekybos sistemą, nešančią didžiulį pelną, tačiau jis puikiausiai žino, kad yra taškas, kuriame jo sistema pradės nešti nuostolius.

Citata (Yuraz @ 12.8.2007, 13:36)

Yra automatizuotų prekybos sistemų – pelningai dirbančių tam tikruose laiko intervaluose. Pavyzdžiui, aš parašiau programą porai GBP/JPY, kuri dirbdama su šia pora nuo 2001 m. iki 2007 m. iš 50k padarė 4 milijonus, priklausomai nuo rizikos ir MM. Tačiau!!! Ji dirbo istorijoje. Mano realioje sąskaitoje šitas padėjėjas dirba tik nuo metų pradžios ir vien tik perka porą, įskaitant ir nuosmukį Kinijoje. Paprastas dėsningumas – dabar sistema dirba, tačiau praeis pora mėnesių ar metai ir ji taps nepelninga. Įvyks metinių trendų lūžis poroje – dėsningumas nustos veikti. Kol EURAS, SVARAS, JPY eina į viršų, šis dėsningumas veikia. Aš turiu mintyje ne M1 H1, o W1- MN1+ metiniai trendai. Atsuktuvu galima pabandyti įkalti vinį – tačiau geriau bus, jei iš įrankių dėžės išsitrauksime plaktuką ir, jeigu pora eina į viršų, tai jokiu būdu neleisiu AUTOMATUI JĄ PARDAVINĖTI!

Dar kartą įdėmiai perskaitykite patyrusio treiderio ir programuotojo nuomonę ir pabandykite suprasti:

  • kokia logika (metodika) naudojama jo sukurtoje automatizuotoje prekybos sistemoje, atnešusioje pelną?
  • kodėl šita sistema laikui bėgant nustos veikusi ir taps nuostolinga?
  • kaip rasti pelningos automatizuotos prekybos sistemos parėjimo tašką į nuostolingą ir laiku spėti pakeisti nustatymus?

Citata (Azat @ 26.8.2007, 18:33)

Bet kuri PS turi neigiamų periodų. Automatizuotos prekybos sistemos – atskiras atvejis. Rinka kintanti, PS orientuojasi į nustatytą modelį. Modelis (bet kuris) pirmiausia charakterizuojamas tolerancija ir apribojimais. Joks fiksuotas algoritmas neduos 100% pataikymo.

Citata ( Zhunko @ 2.9.2007, 12:21)

Tai todėl, kad beveik visose automatizuotose prekybos sistemose naudojami esminių rinkos dėsnių padariniai, o ne patys dėsniai. Dar nepažįstu nei vieno programuotojo, kuris sugebėtų apimti visą rinkos paveikslą. Be šito bet kuris automatas pasmerktas nupilti depozitą.

  • pamąstykite savarankiškai, ties kokių užduočių sprendimu DABAR dirba minėti Masterforex-V Akademijos programuotojai?
  • kodėl šitas klausimas apie automatines prekybos sistemas buvo įtrauktas į techninės analizės algoritmo dalies skyrių apie trendo perėjimo į fletą ir atgal?

Nauji Forex rinkos indikatoriai ir patarėjai – žr. Akademijos sub-forumą – Automatizacija, indikatoriai, programų kūrimas prekybai finansų rinkose > Forex indikatoriai http://forum.masterforex-v.org/index.php?showforum=24

Tai

  • skaitmeniniai indikatoriai;
  • prekybos sistemų indikatoriai;
  • Fibo lygių indikatoriai;
  • kanalų indikatoriai;
  • indikatoriai, pagaminti ant ADX bazės;
  • Elioto bangų indikatoriai;
  • FanSimple indikatoriai;
  • slaptos divergencijos indikatoriai;
  • valiutų porų paros ir sesijinio volatilumo indikatoriai

ir kt.

Klausimas-užuomina:

Aukščiau paminėti indikatoriai yra prieinami visiems Masterforex-V forumo lankytojams.

Klausimas – kurie indikatoriai nėra pateikiami laisvam parsisiuntimui ir aptarimui ir jais gali naudotis tik Akademijos Masterforex-V klausytojai?

Masterforex-V prekybos sistemos užuominos ir klausimai,  sprendžiant fleto perėjimo į trendą klausimą:

1. pradėkite prekybą Forex rinkoje tik tada, kai:

  • sugebėsite išspręsti fleto perėjimo į trendą ir atgal problemą, kaip tai yra padaryta prekybos sistemoje Masterforex-V;
  • sėkmingai ir pelningai prekybai Forex rinkoje be bazinių teorijos klausimų (fleto perėjimas į trendą ir atvirkščiai, tikrasis ir netikras  lygio pramušimas ir t.t.) reikalinga kasdieninė praktika. Akademijoje Masterforex-V įvestas kriterijus be klaidų praeiti bent kelis VIDUTINIO periodo H1-H4 trendus demo sąskaitoje prieš pereinant į realią.

2. Padėjėjų (Expert Advisor), automatizuotų prekybos sistemų ir indikatorių kūrimas. Jei neįmanoma sukurti automatizuotos prekybos sistemos, tuomet:

  • kas įmanoma, būtina ir naudinga iš naujų programinių produktų sėkmingai prekybai?
  • šių programinių produktų vaidmuo ir vieta jūsų sėkmingoje prekybos sistemoje;

Ar dar yra tikinčių, kad:

  • VISAS techinės analizės fundamento mįsles, kurių neįveikė J. Murphy, A. Elderis, D. Schwageris, K. Luca, E. Naimanas ir kt., sugebėjo išnarplioti programuotojas NEtreideris?
  • paskui šitas programuotojas NEtreideris sugebėjo sujungti kelis sudėtingus know-how į VIENĄ programinį produktą, kurį parduoda visiems treideriams naujokams?

3. pagal klasikinės techninės analizės algoritmą – kai jums yra suprantamas klasikinės techninės analizės fundamentas ir šito fundamento silpnosios pusės – toliau mes peržiūrėsime:

  • kaip techninės analizės klasikai išsisuko iš bendrųjų (bazinių) savo techninės analizės postulatų neišmanymo klausimo;
  • kaip tos problemos lengvai ir suprantamai išsprendžiamos prekybos sistemoje Masterforex-V (todėl, kad jos išspręstos ir KASDIEN Akademijos klausytojų yra tikrinamos einamojoje prekyboje jau kelis metus – baziniai fleto perėjimo į trendą ir atgal, bei tikrojo ir netikrojo lygių pramušimo elementai ĮVAIRIUOSE perioduose);
  • aiškinamaisiais tikslais toliau bus pateiktas TA algoritmo papildytas paveikslas, kurį jau matėte puslapio viršuje.

 

alt

 

Masterforex-V apie pelningos prekybos sistemos sudarymą:

1. Tikimės, jums jau yra aiškus klasikinės techninės analizės algoritmo fundamentas.

Prieš skaitydami kitą knygos dalį, susimąstykite:

  • kurios dalys galėtų būti aukščiau nurodytos grandinės pratęsimas, apie kurias taip pat yra rašę daugybė techninės analizės klasikų;
  • kodėl šios dalys – senosios techninės analizės aklavietė? Kaip šios aklavietės patvirtinimas ir loginė pasekmė – paimkite 10 bet kokių klasikinės techninės analizės knygų (Murphy, Naimano, Elderio, Schwagerio) ir pabandykite tarp jų rasti 10 skirtumų (kaip vaikiškame dėmesingumo žaidime) – tiesa, šios visos knygos bus panašios viena į kitą, tiek pagal dėstymo logiką, tiek pagal vienas kito klaidų kartojimą. Panašūs dalykai bet kokiame moksle vyksta tik tada, kai jis atsiduria aklavietėje ir mažai ką gali duoti treideriui (prasilošusių treiderių skaičius šioje Forex rinkoje visada vienodas ir tada prieš 10-15 metų, kai jos buvo parašytos “būtinosioms studijoms“, tai tas pats skaičius liko ir dabar).

2. atsakymus į šituos ir kitus klausimus rasite kitose 2 knygos dalyse. Jose:

  • techninės analizės algoritmo pratęsimas, kuriame bus nurodytos jo silpnosios vietos ir jos pakeistos į patikimas naujoje Masterforex-V techninėje analizėje.

3. tokių veiksmų tikslas:

  • nustatyti techninės analizės algoritmą (atitinkamai ir pelningos prekybos sistemos sukūrimo logiką);
  • aptikti ir pakeisti silpnuosius klasikinės treidingo techninės analizės elementus;
  • susikurti savo prekybos sistemos algoritmą KASDIEN tikrinant jį einamojoje prekyboje (kaip tai kasdien nuo 2005 m. daroma Akademijoje Masterforex-V, kur mokosi klausytojai daugiau kaip iš 40 pasaulio šalių).

Kviečiame šią knygos dalį aptarti atviroje Masterforex-V Akademijos forumo dalyje

Masterforex-V Akademijos naujienos

Kaip suspėti gyventi pilnavertį gyvenimą ir užsiimti Forex prekyba? 30 Stebuklingų minučių principas

Kaip suspėti gyventi pilnavertį gyvenimą ir užsiimti Forex prekyba? 30 Stebuklingų minučių principas youtube=17IKgvJscDE 30 stebuklingų minučių per dieną. Arba kaip suspeti gyventi pilnavertį gyvenimą ir lygiagreičiai užsiimti Forex prekyba?... Skaityti daugiau...

Nuo taško A iki taško B Forex prekyboje. Tikslų siekimas.

Nuo taško A iki taško B Forex prekyboje. Tikslų siekimas. youtube=kvbVIHuUhOk Viena iš pagrindinių Forex naujokų problemu yra iliuzijos, kurios pagamina begalę neteisingų įpročių pradiniame Forex naujoko vystymosi etape. Tai... Skaityti daugiau...

Forex Prekyba remiantis Masterforex-V.lt TA - 2017.04.22 (AudUsd, EurUsd, GbpUsd, UsdCad)

Forex Prekyba remiantis Masterforex-V.lt TA - 2017.04.22 (AudUsd, EurUsd, GbpUsd, UsdCad) youtube=AEm2U2wpTT8 Šiame video pristatyta Forex valiutų porų AUD/USD, EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD apžvalga ir Forex prekybos atskaitos taškai remiantis Masterforex-V... Skaityti daugiau...