Masterforex-V Forex prekybos Akademija

Commodity Channel Index (CCI)

Commodity Channel Index (CCI) - Prekybos kanalo indeksas
Pradžioje prekybos kanalo indeksas buvo naudojamas, kaip rodiklis numatantis galimus apsivertimus žaliavų rinkose, tačiau ilgainiui buvo plačiai pradėtas naudoti akcijų ir valiutų rinkose. CCI esmė slypi teiginyje, kad visi aktyvai juda priklausomai nuo tam tikrų ciklų, o maksimumai ir minimumai formuojasi nustatytais intervalais. Formulė:

- Rasti tipinę kainą. Tam reikia sudėti kiekvieno periodo maksimumą, minimumą ir uždarymo kainą ir sumą padalinti iš 3.
TP=(HIGH+LOW+CLOSE)/3
- Paskaičiuoti n-periodo paprastojo slankiojo vidurkio tipines kainas.
SMA(TP, N)=SUM(TP, N)/N
- Atimti gautą SMA(TP, N) iš tipinių kainų TP iš kiekvieno ankstesnio n periodo.
D=TP-SMA(TP, N)
- Paskaičiuoti n-periodų absoliučių dydžių „D“ paprastąjį slankųjį vidurkį.
SMA(D,N)=SUM(D,N)/N
- Padauginti gautą SMA(D,N) iš 0.015
M = SMA (D, N) * 0,015
- Padalinti M iš D
CCI=M/D

Kur:
HIGH – maksimali periodo kaina
LOW – minimali periodo kaina
CLOSE – uždarymo kaina
SMA – paprastasis slankusis vidurkis
SUM – suma
N – skaičiavime naudojamų periodų skaičius

Aprašymas:

CCI svyruoja abiejose nulinės linijos pusėse. Procentinė CCI išraiška, kuri svyruoja nuo +100 iki -100, priklausys nuo indikatoriaus braižymui parinktų periodų skaičiaus. Trumpesnis (mažiau periodų) CCI bus labiau volatilus ir mažiau jo reikšmių pataikys į diapazoną tarp +100 ir -100. Kuo ilgesnis CCI periodas, tuo daugiau indikatoriaus reikšmių pateks tarp +100 ir -100.

Pats indikatoriaus autorius, kaip esminį indikatoriaus parametrą, rekomenduoja 1/3 pilno ciklo (pavyzdžiui nuo minimumo iki kito minimumo, arba nuo maksimumo iki maksimumo).
Pavyzdžiui. Jei rinkos svyravimų ciklas – 30 dienų, tai CCI reikšmę rekomenduojama imti 10 dienų.
Pastaba. Pats prekybos ciklo išskyrimas turi vykti nepriklausomai nuo CCI ir visiškai kitais metodais.

CCI yra įvairiapusis indikatorius, sugebantis generuoti platų spektrą pardavimo ir pirkimo signalų. Treideriai ir investuotojai naudoja CCI aptikti kainų apsivertimo taškus, kainų grafiko ekstremumams sekti ir trendo stiprybei nustatyti. Kaip ir likę indikatoriai, CCI privaloma naudoti kartu su kitais jo signalus patvirtinančiais technikais.

Panaudojimas:

Autoriaus prekybos rekomendacijos įsigaliodavo tik tada, kai indikatoriaus reikšmė viršydavo +100 arba -100 ir tokiu būdu duodavo pirkimo arba pardavimo signalus. Žinoma, kad 70-80% viso darbo laiko indikatorius svyruoja tarp +100 ir -100, todėl tik 20-30% viso laiko indikatorius galės generuoti pirkimo/pardavimo signalus.

Kai CCI kerta +100 iš apačios, laikoma, kad valiutų pora įeina į stiprų kykantį trendą ir taip duodamas pirkimo signalas. Pozicija uždaroma indikatoriui leidžiantis ir kirtus +100 iš viršaus. Kai CCI kerta -100 iš viršaus, manoma, kad valiutų pora patenka į stiprų besileidžiantį trendą ir taip duodamas pardavimo signalas. Pozicija uždaroma, kai CCI grįžta aukščiau-100.

Papildomai su autoriaus rekomendacijomis CCI buvo pradėtas naudoti ir apsivertimo taškams. CCI sėkmingai gali būti panaudotas perpirkimo ir perpardavimo lygiams nustatyti. Vyrauja susitarimas, kad indikatoriaus pakilimas aukščiau +100 reiškia valiutos perpirkimą ir kritimas žemiau -100 reiškia perpardavimą. Tuo metu, kai CCI įeina į perpardavimo zoną (-100), pirkimo signalas siunčiamas indikatoriui perkitus atgal -100 ribą iš apačios į viršų. Indikatoriui esant perpardavimo zonoje (+100), pardavimo signalas siunčiamas, kai indikatoriaus skalė krenta žemiau +100 iš viršaus į apačią.

Kaip ir daugumoje osciliatorių, CCI suteikia galimybę stebėti divergenciją, kuri sustipriną prekybos signalus. Teigiama divergencija stebima žemiau -100 (t.y. du vienas paskui kitą besiformuojantys minimumai ant CCI, kurių antrasis yra aukščiau pirmojo, o ant kainos antrasis dugnas žemiau pirmojo) sustiprina signalą indikatoriui kertant -100 iš apačios (pirkimo signalas). Neigiama divergencija formuojasi aukščiau +100 (t.y. du vienas paskui kitą besiformuojantys maksimumai ant CCI aukščiau +100, kurių antrasis indikatoriaus kreivėje yra žemiau pirmojo, o ant kainos antrasis pikas tampa aukštesnis už pirmąjį) sustiprina signalą CCI kreivei kertant +100 iš viršaus (pardavimo signalas).

Indikatoriaus lange suformuotų trendo linijų prakirtimas taip pat gali būti panaudotas, kaip išėjimo ar įėjimo signalai. Trendo linijos gali būti braižomos sujungiant maksimumus arba minimumus. Perpardavimo zonoje -100 linijos kirtimas iš apačios laikomas rinkos augimo signalu ir atvirkščiai - perpirkimo zonoje +100 linijos kirtimas žemyn laikomas rinkos kritimo signalu.

Trūkumai:

Prekybos kanalo indeksas (Commodity Channel Index) buvo išrastas ciklinėms rinkoms ir gerai dirba tik tada, kai rinka iš tikrųjų yra įtakojama pakankamai pastoviais ciklais. Forex rinkoje ciklai sunkiai atpažįstami, taigi optimalus CCI parametras parenkamas pakankamai sudėtingai.