I Masterforex-V knyga

8 klasė. Biržos apyvartų analizės pagrindai

APYVARTŲ (VOLUME) ANALIZĖS PAGRINDAI

 


Edvinas Lefeer, "Biržos spekulianto užrašai"

Čia pateikta Apyvartų analizės katedros medžiaga, kuri buvo įkurta prieš du metus Masterforex-V Akademijoje. Katedros įkūrimas - tai katedros vedėjo Maksimo (nick'as forume - Santyago) įdirbio ir septynių metų prekybinės patirties Tarpbankinėje rinkoje ir įvairiose prekybos aikštelėse (MICEX, CME, NYSE) sintezės rezultatas.

Be abejo, Forex rinkoje nėra viešai prieinamos informacijos apie apyvartas. TAČIAU !!! Apyvartų duomenis galima gauti iš Čikagos Prekių Biržos - СМЕ (Chicago Mercantile Exchange), kurioje taip pat prekiaujama ir valiutų fjučeriais. Jų kotiruotės identiškos Forex valiutų poroms, be to, valiutų fjūčeriais prekiaujama realioje prekybos aikštelėje, prekyba yra reglamentuota, su realiais prekybos dalyviais ir REALIOMIS apyvartomis, kurias mes gauname tiesos iš biržos.

Apyvartų teorijos esmė glūdi trijose aksiomose, kurias būtina žinoti:

1. Bet kurią rinką judina (o tuo labiau apsukinėja) stambūs arba, kaip juos dar vadina, "protingi pinigai";
2. Protingi pinigai į rinka ateina kartu su stambiu žaidėju (rinkos operatoriumi);
3. Stambūs žaidėjai rinkoje realizuoja savo interesus, o juos atsekti galima per apyvartas.

Todėl visi rinkos reiškiniai yra analizuojami per apyvartos kaupimą ir jos persikėlimo rinkoje dinamiką.

* * *

APYVARTA (Volume) - tai kiekybinė įvykdytų rinkos orderių išraiška. Pavyzdžiui, nupirkote 10 lotų, aš pardaviau 10 lotų, kas nors dar nupirko 10 lotų. Bendra mūsų sandėrių apyvarta siekia 30 lotų. Tokią apyvartą vadiname sumine arba "švaria". Tokios apyvartos mus domina labiausiai, nes švari apyvarta formuoja rinką. Ji parodo pirkėjų ir pardavėjų nuotaikas, o taip pat stambių orderių susikaupimo arba rinkos išsekimo vietas.

Savo ruožtu švari apyvarta visada analizuojama dviem būdais: horizontali apyvarta (horizontas) ir vertikali apyvarta (vertikalė). Pavyzdžiui, tą patį asmenį galime matyti tiek iš šono, tiek ir iš priekio, lygiai taip pat apyvartą galima stebėti tiek horizontalioje, tiek ir vertikalioje plokštumoje.

 

HORIZONTALUS APYVARTOS PJŪVIS

 

Horizontali apyvarta (horizontas) - tai švari apyvarta, sukaupta per tam tikrą laiko vienetą ties viena konkrečia kaina. Pavyzdžiui, maksimali X kainos apyvarta, sukaupta per dieną, yra vadinama dienos apyvarta.

Paveiksle parodyti maksimalių apyvartų lygiai: mėlyna - dienų, geltona - savaičių, raudona - mėnesių.

Horizontalios apyvartos dienos eigoje (prekybos sesijoje) specialių programų pagalba performuojamos į horizontalias histogramas.
Horizontalių apyvartų analizė dienos eigoje - vienas naujausių katedros atradimų, puikiai papildantis Masterforex-V binarinių dėsningumų analizės sistemą bei prekybos metodiką SMAK.

 

HORIZONTALUS APYVARTOS PJŪVIS

 

Su vertikaliomis apyvartomis jau esate pažįstami iš stulpelinės apyvartų histogramos, kuri būna žemiau kainos. Skirtingai, negu sąlyginės stulpelinio grafiko reikšmės, vertikalios apyvartos, gaunamos iš CME, kaupia konkrečius skaitmeninius duomenis, t. y. turi žymiai daugiau informacijos. Analizuojant vertikalias apyvartas pagal SMAK metodiką, su kuria galėsite susipažinti, apsilankę Masterforex-V Akademijos Apyvartų analizės katedroje, nustatoma deltų jėga ( "delta" - tai žvakė su maksimalia apyvarta) - tiek VIDUTINIAME periode (M30), tiek ir TRUMPAME periode (M5), o gauti duomenys įtraukiami apskaičiuojant tikimybes (tikimybių skaičiavimo programa arba "tikimybių skaičiuotuvas").

Be to, vertikalių apyvartų analizė leidžia nustatyti apyvartų disbalansą - grafiko vietas, kur augimas (kritimas) nėra palaikomas atitinkamu vertikalių apyvartų augimu (kritimu).

 

DELTA

alt

   

Tikimybių skaičiuotuvas (TS) - programa, apskaičiuojanti kainos judėjimo tikimybę pasirinktų apyvartinių lygių diapazone, priklausomai nuo analizuojamų pagal SMAK metodiką skaičiuotuvo elementų stiprumo.

Su skaičiuotuvo elementais - lygio stiprumas, delta, apyvartų balansas (disbalansas) - jau esate pažįstami.

Pakilimas/nuosmukis (подьем/просадка), stepai - nenaudojami apyvartų analizėje, tačiau yra įtraukti į skaičiuotuvą, kaip SMAK metodikos elementai, jie taip pat yra įtraukti į katedros mokomąją programą. Kiti skaičiuotuvo elementai (išprekiavimas (растарговка), apyvartos testas (тест на обьем), volume spike) - nėra naudojami, po SMAK metodikos patobulinimo.

Suvedus į skaičiuotuvą išanalizuotų elementų stiprumo duomenis (katedroje sakoma - nustačius TS), gauname kainos judėjimo tikimybę į abi puses - pirkimui arba pardavimui.

Stiprūs (3 balų) elementai sufleruoja, kuris iš galimų modelių bus atidirbtas rinkoje, o tikimybių skirtumas (pvz., 60% pardavimui ir 40% pirkimui, skirtumas bus 20%) patars, kokią depozito apkrovą verta naudoti.

 

kalkuliatorus

 

Trendo nustatymui naudojamas dar vienas katedros atradimas - laiko faktorius.

Laiko faktorius - tai trendo nustatymo metodika, atsižvelgiant į laiko intervalus, pagal kuriuos stambūs bankai ir kompanijos suveda savo balansines ataskaitas.
Kas tai yra trendas? Ar tai yra nuosekliai kylantys/krentantys pikai? O gal tai laiko periodų (TF) "matrioška"? O gal trendas tik iliuzija? Apyvartų analizės katedra duoda tikslų atsakymą:
Trendas - tai finansinių srautų perstūmimas rinkoje, kurį galima atsekti per laiko ir grafinių dydžių sąveiką.

 

laiko faktorius


Sintezuojame naujausią trendo nustatymo metodiką kartu su apyvartų analize ir gauname:
- tikslų darbo prioritetą konkrečiu laiko momentu, pasirinktame rinkos ruože, be jokio blaškymosi "pirkti man dabar ar parduoti?";
- optimalų pelno/rizikos santykį kiekviename sandėryje.

Dar vienas neginčijamas SMAK metodikos privalumas yra klausytojų refleksinio rinkos pojūčio ir psichologinio atsparumo, atliekant sandėrį ir lydint jį iki tikslo, formavimas.
Katedros klausytojai mokosi sudarinėti prekybos planą ir gauna praktinius sandėrio vedimo įgūdžius realioje prekyboje bei patyrusių treiderių konsultacijas realaus laiko režimu.

 

Kasdienines valiutinių fjučerių apyvartos analizes rasite portale Market Leader:

ir daugiau skiltyje Forex rinka.

Papildomai skaitykite Apyvartų analizės katedros parengtus straipsnius:
Prekybos planas – treidingo pagrindas?

 

Atlikti praktiką, testus bei užduoti klausimus, susijusius su šia tema, galite uždarame Masterforex-V Akademijos forume Apyvartų analizės fakultete.

 

Masterforex-V Akademijos naujienos

Kaip suspėti gyventi pilnavertį gyvenimą ir užsiimti Forex prekyba? 30 Stebuklingų minučių principas

Kaip suspėti gyventi pilnavertį gyvenimą ir užsiimti Forex prekyba? 30 Stebuklingų minučių principas youtube=17IKgvJscDE 30 stebuklingų minučių per dieną. Arba kaip suspeti gyventi pilnavertį gyvenimą ir lygiagreičiai užsiimti Forex prekyba?... Skaityti daugiau...

Nuo taško A iki taško B Forex prekyboje. Tikslų siekimas.

Nuo taško A iki taško B Forex prekyboje. Tikslų siekimas. youtube=kvbVIHuUhOk Viena iš pagrindinių Forex naujokų problemu yra iliuzijos, kurios pagamina begalę neteisingų įpročių pradiniame Forex naujoko vystymosi etape. Tai... Skaityti daugiau...

Forex Prekyba remiantis Masterforex-V.lt TA - 2017.04.22 (AudUsd, EurUsd, GbpUsd, UsdCad)

Forex Prekyba remiantis Masterforex-V.lt TA - 2017.04.22 (AudUsd, EurUsd, GbpUsd, UsdCad) youtube=AEm2U2wpTT8 Šiame video pristatyta Forex valiutų porų AUD/USD, EUR/USD, GBP/USD, USD/CAD apžvalga ir Forex prekybos atskaitos taškai remiantis Masterforex-V... Skaityti daugiau...