Slankusis vidurkis (MA) - vienas pagrindinių Forex indikatorių

Slankiųjų vidurkių trūkumų šalinimas Masterforex-V sistemoje

Slankieji vidurkiai (Moving Averages) - tai pagrindinis Forex indikatorius, apie kurį Charles Le Beau ir David Lucas knygoje „Kompiuterinė fjučerių rinkų analizė“ rašė, kad „šiandien realių pinigų yra uždirbama daugiau, naudojant  slankiųjų vidurkių (MA) indikatorių, nei su visais kitais techninės analizės indikatoriais, kartu paėmus“. Tas tiesa. Bet taip pat yra tiesa ir tai,  apie ką Le Beau ir D. Lucas neparašė: kodėl 97% treiderių, naudodami slankųjį vidurkį, praranda savo sąskaitas Forex rinkoje ir biržoje?
Tai kokia gi yra uždirbančiųjų slankiojo vidurkio pagalba sėkmės  paslaptis ir kokios yra depozitų praradimo priežastys?

Slankiųjų vidurkių privalumai ir naudojimo taisyklės

Pasinaudojant Masterforex-V Akademijos „Pradedančiojo treiderių mokyklos“ mokomąją medžiaga,  galima nustatyti tokias taisykles:

1. MA parodo trendo kryptį.
Trendo kryptis yra ta, kuria tuo pat metu yra nukreipti „sunkusis“ ir „greitasis“ slankieji vidurkiai (pavyzdžiui, MA10 - ištisinė linija ir MA40 - punktyrinė linija), kurias naudoja John J. Murphy. Kaip matome paveikslėlyje iš jo knygos „Techninė fjučerių rinkų analizė“ (9 skyrius), rinkoje yra meškų trendas.

2. MA atlieka palaikymo ir pasipriešinimo lygių  vaidmenį.
Pradedančiojo treiderio mokykloje pateikiamas grafikas, kuriame parodyti pasipriešinimo lygiai (raudona linija), kurie neleido  kainai pakilti virš MA40.

3. MA duoda aiškius signalus pozicijos atidarymui trendo kryptimi: greitasis MA kerta sunkųjį einamo trendo kryptimi.

Tuomet kaip, esant tokioms aiškioms pagrindinio Forex ir biržos indikatoriaus taisyklėms, galima susipainioti ir prarasti depozitą?

Slankiųjų vidurkių problemos (arba ko treidingo klasikai nepaaiškina savo knygose pradedantiesiems treideriams?)

Pasižiūrėkite atidžiai į sekančius grafikus ir suprasite, kodėl 19 iš 20 treiderių visam laikui atsisveikina su  Forex prekyba.

Atsakymas į šį  klausimą labai parastai surandamas naujojoje Masterforex–V techninėje analizėje:

1. Apie 70%-80% laiko valiutos yra flete, kuriame slankieji vidurkiai (MA)  neveikia;
klasikai neturi aiškių kriterijų, kaip atskirti trendą nuo fleto realaus laiko režime (šie kriterijai pirmą kartą buvo įvesti naujoje Masterforex-V bangų analizėje).

2. Klasikai neduoda aiškių banginio lygio nustatymo kriterijų (kokį grafiką naudoti - m1, m2, m5, m10, m15, h1, h4....?) ir jų sintezės tarpusavyje. Atitinkamai, nei vienas iš klasikų negalės paaiškinti,  kuriame  laikotarpyje (TF) naudoti slankųjį vidurkį  ir kodėl. Geriausiu atveju, kaip pas E. Naimaną, duodamos skirtingas MA kombinacijos netgi vienam laikotarpiui:
- analizuojant 6 dienų kainos grafiką, Naimanas rekomenduoja naudoti šiuos slankiųjų vidurkių susikirtimus: 1-8; 8-13; 8-21; 1-21;
- analizuojant 1 dienos kainos grafiką: 8-13; 8-21; 1-55; 1-89;
- analizuojant 3 valandų kainos grafiką: 34-55; 1-89; 1-144; 8-89;
- analizuojant 1 valandos kainos grafiką: 1-34; 34-55; 1-144; 8-89;
- analizuojant 15 minučių ir mažesnius kainos grafikus: 34-144; 1-144; 1-55

Banginių lygių susiejimas su standartiniais MT4 ir MT5 laiko periodais taip pat pirmą kartą buvo įvestas Masterforex-V rinkos analizės ir prekybos sistemoje, o tai leido panaudoti ... vieną ir tą pačią slankiųjų vidurkių (MA)  kombinaciją visiems bangų lygiams ir laiko periodams.

3. Klasikai neturi tikslių 2-3 slankiųjų vidurkių kombinacijos kriterijų:
- J. J. Murphy pateikia įvairias MA kombinacijas skirtinguose prekybos grafikuose (tai 10 ir 40, tai 1-21, tai 13-34-144, tai 4-9-18 ir t.t.) Ar jūs patikėsite tuo, kad jam MA tarnauja kaip indikatorius?
- Xircom naudoja 30 ir 100 dienų MA;
- DiNapoli - MA3, MA7, MA25, taikant įvairias poslinkio sistemas (MA3 su 3 periodų poslinkiu, MA7 su 5 periodų poslinkiu, MA25 su 5 periodų poslinkiu);
- E. Naimanas, kaip buvo minėta, nurodo skirtingas MA  kombinacijas net ir vienam periodui (pvz., analizuojant 6 dienų kainos grafiką, 1-8; 8-13; 8-21; 1-21).

Tad kokius MA  susikirtimus turėtų naudoti treideris ir kodėl?

4. Slankiųjų vidurkių susikirtimo signalai sell ir buy sandėrių atidarymui trendo kryptimi vėluoja.
- klasikai turi vienintelę užuominą – divirgenciją, kurios metu neverta naudoti  MA susikirtimo pozicijos atidarymui trendo kryptimi.

5. Slankiųjų vidurkių tobulinimas  treiderius priveda prie dar  negatyvesnių rezultatų.
Tai, kad MA vėluoja, pripažįsta visi teoretikai ir Forex treideriai, bet šios problemos sprendimo metodai yra mažų mažiausiai pusėtini (vietoje paprastų MA (Simple Moving Average) siūloma naudoti „ patobulintas“ variacijas:
Exponential Moving Average - eksponentinis slankusis vidurkis;
Smoothed Moving Average - sulygintas slankusis vidurkis;
Liner Weighted Moving Average - linijinis svertinis slankusis vidurkis.
Patį didžiausią smūgį mėgėjams keisti MA iš paprastų į eksponentinius, juos optimizuojant, sudavė tas pats J. J. Murphy (knyga „Techninė fjučerių rinkų analizė“), publikuodamas statistiką iš straipsnio „Kompiuteriai padės jums žaisti fjučerų rinkose“ (1978 m „Commodities“), kuriame analizuojamas įvairių techninių analizių nuo 1970 iki 1976 metų efektyvumas skirtingose fjučerų rinkose, padarydamas išvadą, kad „atlikti tyrimai parodė, kad pats efektyviausias yra paprastasis slankusis vidurkis“.

Rezultatas, kaip matote iš J. Murphy valiutų porų po jo „optimizacijos“, yra blogesnis nei 50/50. Iš 608 sandorių - 322 yra nuostolingi.

Analogiškas išvadas dėl paprastų vidurkių pranašumo padarė Ch. Le Beau ir D. Lucas. “Nežiūrint į tariamą svertinių ir eksponentinių vidurkių rafinuotumą, - rašo autoriai, -  pratiškai kiekvienas atliktas  testas su eksponentiniu slankiuoju vidurkiu, kurį mes matėme arba atlikome patys, parodė, kad paprastas vidurkis yra pranašesnis už kitus prekybos rezultatų atžvilgiu“.  Toliau autoriai paaiškina,  kodėl taip yra su eksponentiniu slankiuoju vidurkiu: „Rezultate gaunami brangiai kainuojantys svyravimai. Tai turėtų patvirtinti teoriją, kurios mes ilgai laikėmės: bet kuris įėjimo metodas, būdamas neaiškių skaičiavimų rezultatas, turi daugiau neigiamų momentų negu teigiamų. Fjučerių prekyba yra daugiau menas nei mokslas, ir  matematinis rafinuotumas negarantuoja metodo pelningumo“.

J. Murphy, Ch. Le Beau ir D. Lucas išvados - tikra „bomba“  bandantiems atsikratyti slankiųjų vidurkių problemomis, pakeičiant juos eksponentiniais, sulygintais arba linijiniais-svertiniais. Pavyzdžiui, Erikas Naimanui, kuris „ Mažojoje treiderio enciklopedijoje“ primygtinai  rekomenduoja „naudoti eksponentinį slankųjį vidurkį“, kadangi „MA į vieną kurso pasikeitimą reaguoja du kartus. Sakoma, kad paprastasis slankusis vidurkis „loja“ kaip šuo – pirmą kartą, kai gauna naują reikšmę, ir antra kartą, pasišalinus šiai reikšmei  iš slankiojo vidurkio apskaičiavimo. Palyginus paprastą vidurkį  su EMA, pastarasis reaguoja į kurso pakitimą tik vieną kartą. Todėl EMA yra labiau tinkama naudojimui“.

Pastaba. Kaip matyti viršutiniame paveikslėlyje, kaina privertė MA kirsti net 11 kartų (beje, kur E. Naimanas matė šunis, negalinčius „loti“ daugiau kaip 1-2 kartus?). Galima įsivaizduoti,  kiek treiderių  prarado savo depozitus, remdamiesi Forex „kinologo“ E. Naimano rekomendacijomis.

Stambiausias šių laikų investuotojas Warren Buffett  yra pasakęs: „Supratau, kad techninė analizė neveikia, kai  kainos grafikus apverčiau „aukštyn kojom“ ir gavau tą patį rezultatą“. Peter Lynch pateikė dar kategoriškesnį vertinimą: „Kainų grafikai puikusiai tinka, norint prognozuoti praeitį“. Dėl šios ar kitos priežasties J. Murphy, E. Naimanas ir kiti duoda skirtingus slankiuosius vidurkius skirtinguose grafikuose, „paprasto“ ir „nuostabaus“ indikatoriaus, vadinamo “slankiuoju vidurkiu (MA), paaiškinimui?

Slankiųjų vidurkių (MA) problemų sprendimas naujojoje Masterforex-V techninėje analizėje

Siekiant išmokti pelningai prekiauti Forex rinkoje ir biržoje, būtina išspręsti 4 anksčiau minėtas ir klasikų  neatskleistas slankiųjų vidurkių naudojimo problemas.

Klasikai paliko šias neišspręstas problemas:

• kurie slankieji vidurkiai yra svarbesni?
• kada susikirtus EMA seks galingas judėjimas, o kada fletiškas?
• koks vidurkių susikirtimas reiškia korekciją, o koks - trendo pasikeitimą?
• koks EMA ir  bangų analizės tarpusavio santykis?
• kaip išspręsti slankiųjų vidurkių signalų vėlavimo problemą?

Čia pateikiame trijų problemų iš minėtų penkių sprendimą, naudojant naująją Masterforex-V techninę analizę:

1. Masterforex-V  analizės ir prekybos sistemoje trendo kriterijumi yra ne greitojo ir lėtųjų vidurkių susikirtimas, o MF slankiųjų vidurkių „vėduoklė“.
-    taisyklingai išsiskleidusi vėduoklė (5, 21, 55, 89, 233 ) - stiprus trendas
-    susipynusi vėduoklė - fletas

2. Masterforex-V rinkos analizės ir prekybos sistemoje slankieji vidurkiai yra naudojami kaip korekcijos ir galimo trendo apsisukimo kriterijus.

• pagrindinė EMA55 (Billas Williamsas naudoja EMA34)
• ilgajame periode EMA233

Paveikslėlyje raudona spalva pažymėta, kur pragalėjo būti meškų trendo apsisukimas. Visi kiti judėjimai aukštyn neišėjo iš  korekcijos ribų.

Valiutų poros euras/doleris pavyzdys m30 periode, meškų trendas 2010 m. lapkritis, apskritimais  pažymėti MA5 ir MA55 susikirtimai.

Tik šiuose taškuose pagal Masterforex-V sistemą galima buvo nagrinėti trendo pasikeitimo variantus, esant kitiems Masterforex-V naujosios bangų analizės trendo apsisukimo kriterijams.

Visi kiti judėjimai prieš trendą Masterforex-V rinkos analizės ir prekybos sistemoje yra a priori einamojo trendo korekcijos. Kaip surasti korekcijos pabaigos tašką ir kada atidaryti poziciją vėl trendo kryptimi – tai atskiras Masterforex-V Akademijos  kursas.

3. Unikalus slankiojo vidurkio vėlavimo problemos sprendimo būdas - indikatorius AO_Zotik

Slankiųjų vidurkių MA signalų vėlavimo problema Masterforex-V Akademijoje buvo išspręsta:
visiškai kitokiu keliu nei  tai bandė daryti treidingo  klasikai: ne per „poslinkius“, „optimizaciją“ eksponentinio slankiojo vidurkio būdu, naujų MA arba EMA kombinacijų paieškas ir t.t.
tai yra per AO_Zotik indikatorių (pavadintas autoriaus vardu), kuris tą pačią MF MA kombinaciją išvertė į divirgencijos signalų kalbą, veikiančią realaus laiko režimu bet kurioje Forex valiutų poroje.

1. Pagrindinė AO_Zotik linija. Trendo arba einamojo periodo bangos pabaiga dar prieš įvykstant MF FZR (trendo apsisukimui).
Kai AO_Zotik indikatoriaus pagrindinė linija kerta palaikymo/pasipriešinimo (S/R) linijas, einamojo periodo banga yra baigta: galima laukti pilnaverčio FZR. Pavyzdys:

Kaip matome pavyzdyje, galima išvesti paralelę tarp sąvokų „trendas eina nuo FZR iki FZR“ ir „trendas eina nuo S/R lygio kirtimo iki S/R lygio kirtimo su pagrindine indikatoriaus AO_ Zotik linija“, kas parodo einamojo periodo bangos piką ir  trendo pabaigą dar prieš įvykstant MF FZR ir MF pasvirimo kanalo pramušimui.

2. Palaikymo/pasipriešinimo (S/R) linija nurodo einamojo periodo judėjimo  kryptį.
S/R linija, šalia minėtos funkcijos, atlieka einamojo periodo judėjimo krypties nurodymo funkciją  MF vidurkių vėduoklės EMA 5, 21, 55 principu, kuris yra išreikštas viena indikatoriaus linija ir jos padėtimi  virš arba po standartiniu „nuliniu“ indikatoriaus lygiu. Nulinio lygio pramušimas su S/R linija atitinka  taisyklingą MF vidurkių vėduoklės išsiskleidimą ir parodo einamojo periodo trendo kryptį. Pavyzdys:

3. Balanso linija, padedanti nustatyti korekcijos pabaigą.
Balanso linija -  dar viena indikatoriaus linija, kuri kartu su kitomis  linijomis parodo korekcijos zoną ir jos pabaigą:

Tuo pačiu indikatorius AO_Zotik,  pagrįstas įvairių  lygių vidurkių linijomis, yra pagalbinė užuomina, nustatant  judėjimą ir  priimant  prekybinius sprendimus, kurie detaliai yra dėstomi Masterforex –V Akademijos katedroje „Ankstyvasis prognozavimas MF sistemoje, pagrįstas AO ir WPR modernizavimu“.

Neišspręsta Billo Williamso slankiųjų vidurkių (MA) susikirtimo problema

Jeigu pavyko suprasti kaip kurių Masterforex-V sistemos užuominų esmę, pabandykite surasti klaidas pavyzdyje iš Billo Williamso „Prekybos chaoso“.  

Klausimas: kur treidingo klasikas Billas Williamsas naudodamas slankiuosius vidurkius  buvo teisus, o kur neteisus ir kodėl?
Detalus B. Williamso prekybos sistemos privalumų ir trūkumų nagrinėjimas – sekančioje knygos dalyje.